Cutting Plane Algorithms for Mean-CVaR Portfolio Optimization  with Nonconvex Transaction Costs

論文・著書情報

タイトル

和文:
英文:	Cutting Plane Algorithms for Mean-CVaR Portfolio Optimization with Nonconvex Transaction Costs

著者

和文:	髙野祐一, 南條慶輔, 鮏川矩義, 水野眞治.
英文:	Yuichi Takano, Keisuke Nanjo, Noriyoshi Sukegawa, Shinji Mizuno.

言語

English

掲載誌/書名

和文:
英文:	Computational Management Science

巻, 号, ページ

Vol. 12 No. 2 pp. 319-340

出版年月

2015年

出版者

和文:
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会議名称

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開催地

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DOI